Gehen Sie Vorwärts Analyse Software Mt4 Forex

Der Walk Forward Analyzer ist jetzt kostenlos Gehen Sie auf die Download-Seite, um Ihr kostenloses Exemplar zu erhalten Woher wissen Sie, wenn Ihr Experte Berater ist wirklich profitabel MetaTraders Strategie Tester nicht geben Ihnen das ganze Bild Sind Sie auf der Grundlage von über optimistisch Backtests und enttäuscht zu finden Dass Ihr Experte Advisor ist, Geld zu verlieren in Live-Handel Möchten Sie wissen, ob Ihr Experte Advisor ist rentabel, schnell und einfach, ohne Geld zu verlieren Der Walk Forward Analyzer für MetaTrader Der Walk Forward Analyzer verwendet MetaTraders eigenen Strategy Tester, um eine Walk-forward-Analyse durchzuführen . Wobei die vom Benutzer bereitgestellten Einstellungen und Testparameter verwendet werden. Die Software ist einfach zu bedienen und kann Ihnen eine komplette Walk-forward-Analyse in einem Bruchteil der Zeit, die es für Sie tun, um es manuell zu tun. Eine Walk-Forward-Analyse bestimmt, ob ein professioneller Berater profitabel ist, wenn er mit optimierten Parametern auf Out-of-Sample-Daten handelt. Jeder Experte Advisor kann eine beeindruckende Optimierung Ergebnis zu produzieren, aber der wahre Test ist, ob diese Ergebnisse halten, wenn getestet über zukünftige Daten. Der Walk Forward Analyzer führt diesen Vorgang viele Male über Monate und Jahre historischer Daten durch und gibt Ihnen ein genaues Bild von der wahren Leistung Ihres Expertenberaters. Nach Abschluss einer Walk-Forward-Analyse, youll präsentiert werden mit einem detaillierten Walk forward Analyse-Bericht, zeigt die Ergebnisse der Prüfung und Optimierung läuft, die gesamte Testergebnis / Verlust und die Walk-forward-Wirkungsgrad. Was ein Maß dafür ist, wie robust Ihr Handelssystem ist. Sehen Sie den Walk Forward Analyzer in Aktion Wenn Sie nicht mit dem Walk Forward Analysenverfahren vertraut sind, lesen Sie bitte Was ist Walk Forward Analysis, um herauszufinden, warum es die beste Methode ist, die Robustheit und die potenzielle Rentabilität Ihres Handelssystems zu bestimmen. Das Video unten bietet eine komplette Einführung und Anleitung des Walk Forward Analyzers für MetaTrader: Was ist Walk Forward Analysis Walk forward anaylsis ist der Prozess der Optimierung eines Handelssystems mit einem begrenzten Satz von Parametern und testen Sie dann die am besten optimierte Parameter-Set auf Von-Beispieldaten. Dies ist ähnlich wie Sie Ihre Experten-Berater in Live-Trading zu verwenden. Die Grundsätze der Walk-forward-Analyse wurden zuerst im Buch Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien von Robert Pardo beschrieben. Um eine Walk-Forward-Analyse in MetaTrader durchzuführen, optimieren Sie zunächst den Expertenratgeber im Strategy Tester. Dann wählen Sie die am meisten profitabel Ergebnis in der Registerkarte Optimierung Ergebnisse und führen Sie einen Backtest es über einen Zeitraum unmittelbar nach dem Optimierungszeitraum. Das Enddatum des Optimierungszeitraums entspricht dem Startdatum des Testzeitraums. Dieser Vorgang wird immer wieder wiederholt, bis eine zufriedenstellende Probengröße erreicht ist. Wenn der Fachberater bei der Prüfung im Vergleich zu den Optimierungsergebnissen gut abschneidet, kann man feststellen, dass der Expertenberater voraussichtlich im Livehandel profitabel sein wird. Wenn hingegen der Sachverständige schlecht im Test durchführt, müssen entweder die Optimierungsparameter oder die Länge der Test - und Optimierungsperioden angepasst werden. Wenn nach vielen Versuchen der Fachberater noch nicht gut in der Prüfung, dann kann man schlussfolgern, dass das Handelssystem unrentabel ist. Die Animation nach rechts veranschaulicht die Vorgehensweise bei der Vorwärtsbewegung. Eine Optimierung wird über einen längeren Zeitraum (die In-Sample-Daten) durchgeführt, und dann wird der optimierte Parametersatz über eine nachfolgende kürzere Periode (die Out-of-Sample-Daten) getestet. Die Optimierungs - und Testperioden werden nach vorn verschoben und der Vorgang wiederholt, bis eine geeignete Probengröße erreicht ist. Quelle Ein Beispiel für eine Vorankommensanalyse Wir können ein realistisches Beispiel anführen: Wir würden eine Vor-Ort-Analyse auf einem Expertenratgeber unter Verwendung von EURUSD M30 durchführen. Optimieren Sie diesen Expertenberater über einen Zeitraum von 120 Tagen. Weve gewählt die 3 oder 4 wichtigsten Parameter zu optimieren, um nicht zu über-Optimierung oder Kurve passen die Ergebnisse. Auch weniger Parameter bedeuten einen schnelleren Test. Nun wählen Sie die profitabelste Ergebnis, und Backtest diese Parameter über einen Zeitraum von 30 Tagen unmittelbar nach dem Optimierungszeitraum. Es wird empfohlen, eine Prüfperiode von etwa 25 der Länge des Optimierungszeitraums zu verwenden. Sobald wir aufgezeichnet unsere Ergebnisse, gut bewegen die nächste Optimierung und Prüfung Zeitraum nach vorne von 30 Tagen. Nach 12 aufeinanderfolgenden Runden der Optimierung und Tests, haben auch ein Jahr im Wert von Walk forward Analyse-Daten. Wir vergleichen den durchschnittlichen täglichen Gewinn für die Optimierungsperioden mit dem durchschnittlichen täglichen Gewinn für die Testperioden. Dies wird uns eine Berechnung genannt Walk forward Effizienz Verhältnis. Ein Walk-forward-Wirkungsgrad größer als 0,5 ist ein sehr gutes Ergebnis. Das nennen wir ein robustes Handelssystem. Ein Fachberater ist jedoch handelbar, solange er über mehrere Testperioden hinweg konsistent profitabel ist. Wenn der Wirkungsgrad der Vorwärtsbewegung negativ ist, dann bedeutet dies, dass der Fachberater nicht in Bezug auf seine Optimierungsergebnisse gut funktionierte. Natürlich können Sie eine vorwärts gehende Analyse manuell in MetaTraders Strategy Tester durchführen. Aber der Prozess ist mühsam, zeitaufwändig und anfällig für Fehler. Dies ist, wo die Walk Forward Analyzer Software kommt in. Das Programm wird automatisch eine Walk forward Analyse mit MetaTraders Strategy Tester über einen längeren Zeitraum, mit nur wenigen Einstellungen durch den Benutzer zur Verfügung gestellt. DATFRA - Mt4 EA Builder amp Walk Forward Analyzer heute Ich kann endlich meine algorithmischen Handel Rahmenbedingungen. Ich habe an diesem für viele Monate gearbeitet, und jetzt seine Zeit, es zu teilen. Es ist ein algotrading Framework, das auf der Metatrader4 und MQL Expert Advisors baut, und es ist dazu gedacht, analysieren, optimieren und verwalten unsere EAs. Parameterschrittanalyse. Eine Analysemethode, die 10.000-mal so leistungsfähig ist wie die Walk Forward-Analyse - basierend auf Millionen von Backtests. Paper Trader: Spielen Sie die Marktdaten so schnell und so oft Sie wollen und üben Sie das manuelle Trading auf Metatrader4 und mit voller DATFRA-Integration (HowTo : Darwins-fx-tools / manual. phpppt) Indicator - gt EA Wizard: Einen Expertenratgeber aus jedem Metatrader Indicator automatisch generieren. Verwenden Sie es zum Backtest Indikatoren (auch wenn Sie ein Handler ohne Codierung Fähigkeiten) oder zur Beschleunigung EA-Entwicklung (Tutorial: forexfactory / showthread. phpt494895) EA Builder. Ein einfach zu bedienender EA-Builder ermöglicht es Ihnen, Ihren Computer nach neuen Handelssystemen zu suchen - ohne menschliche Interaktion. Entweder mit normalen Backtests - oder mit einem Walk Forward Analysis Walk Forward Analyzer. Analysieren Sie Ihre Trading-Systeme mit Walk Forward Analysis - schnell, effektiv und multithreaded. Metatrader4 Integration. DATFRA arbeitet oben auf Metatrader4, Sie müssen nicht Ihre bevorzugte Handelsumgebung ändern, um es zu verwenden MQL-Bibliothek. Viele MQL-Funktionen und EA-Vorlagen kommen mit DATFRA, alles was Sie brauchen, um sofort starten EA-Programmierung System Management. Die interne Datenbank ermöglicht Ihnen, Ihre EAs, Parametersätze und verschiedene Arten von Analyseberichten zu verwalten - ordentlicher und zentraler Datenmanager. DATFRA kann Historiendaten aus Metatrader4, Metatrader5 oder CSV-Dateien importieren. AI-Adivsor. Probieren Sie hunderte von Eintrag-Filtern und Ausfahrt Regeln für jedes System (papiergehandelt oder WFAnalysed oder Backtest) on the fly Professionelle amp Flexible Builder. Dies ermöglicht Ihnen, jede MQL-Funktion, jede Metatrader-Indikator und jede Expert Advisor für System-Gebäude verwenden - volle Freiheit für professionelle Händler Portfolio-Erstellung. Analysieren Korrelation von Handelssystemen - und bauen das ideale Portfolio Live Optimierung. Lassen Sie DATFRA Ihre EAs für die aktuellen Marktbedingungen optimieren - basierend auf Ihren Erkenntnissen während der Walk forward - oder Parameterpace-Analyse. Monte-Carlo-Simulationen. Bestimmen Sie die realen statistischen Eigenschaften einer Trade-Distribution Dies ist eine Alpha-Version. So bitte seien Sie so freundlich und melden Sie mir alle Bugs per skype, pm oder e-mail: darwins-fx-tools / contact Solange es sich um ein kleines Projekt handelt, sind alle herzlich eingeladen, mich für allgemeine Hilfe oder Fragen zum Thema zu kontaktieren Rahmen. Die Software ist kostenlos - und ich möchte es so halten. Allerdings bin ich nicht nur teilen, weil ich so eine nette Person bin, sondern auch, weil ich einige wertvolle Kontakte und Reputation durch dieses Projekt machen wollen. Also, wenn Sie es mögen, zahlen Sie zurück, indem Sie dieses mit so vielen Händlern wie möglich teilen Da dieses unter schweren Entwicklung ist, aktualisiere ich diesen Faden häufig, wenn ich etwas ändere oder neue Eigenschaften addiere - also abonnieren Sie, wenn Sie nicht verpassen möchten It Download amp Anleitung: LISTEN Ich profitiere von dem Debuggen dieses Projekts so viel wie Sie von meiner Hilfe profitieren, die es alles ausmacht und Probleme zu beheben. So, wenn Sie das Handbuch gelesen haben, aber noch jedes Problem haben, tun Sie uns beide die Bevorzugung und treten mit mir in Verbindung Entweder durch Skype oder eMail. Ich selbst bieten kostenlose Teamviewer Hilfe. Wie ich von der Hilfe beim Debugging profitiere. ACHTUNG: Es gibt ein Handbuch, das auf meiner Website verlinkt ist, ALLES LESEN Sie werden nicht einmal in der Lage sein, diese Software zu installieren, wenn Sie die Anweisungen nicht sorgfältig befolgen (das ist nicht nur ein Klick auf Nächste Art der Installationsroutine) Das Handbuch ist aufgebaut Von Slideshows mit ein wenig Text, so wird es nicht lange dauern. Aber Sie müssen jeden Text unter jedem Bild lesen, es gibt manchmal sehr wichtige Anweisungen dort geschrieben. Hier ist eine Sammlung des Handbuches und alle meine Artikel über Trading-System-Analyse, dank x26s: darwins-fx-tools / dl / DATFR. Wenn ich sagen, Optimierung auf alle Daten kann nicht profitabel sein, war ich mehr beziehen sich auf algorithmisch aufgebaute Systeme, da sie eine harte Zeit im Hinblick auf die Überfischung und solche Probleme haben (unsound Systeme, die schöne Backtests zeigen durch Zufallsquot zeigen ). Ich sollte das ein bisschen deutlicher machen, denke ich, und nicht verallgemeinern. Was Sie derzeit sehen ist der Walk Forward Analyzer, und ja, es nutzt MT4 für die Optimierung, und hat daher die gleichen Einschränkungen. Aber die Parameterpace-Analyse, die der eigentliche Kern dieses Frameworks ist, verwendet seine eigenen Algorithmen, um seinen Job zu tun. Ja, es verwendet MT4, um die Trades zu simulieren, aber dann nimmt die Rohhandel Ausgänge und alles andere wird dann intern durchgeführt, was bedeutet, dass die Beschränkungen, die Sie erwähnt nicht gelten. Ich hoffe, diesen Teil in ein paar Wochen freizugeben. Der Erbauer, den Sie im Augenblick sehen, ist eine sehr Alpha Sache und seine die einfache Version. Das heißt, es baut nur basierend auf Vorlagen und ist nützlicher für Menschen sehr neu für den Handel. (Auch, es braucht veeery viel Zeit, um wirklich vielversprechende Systeme zu finden) Der eigentliche Builder, auf der anderen Seite ist viel leistungsfähiger, da es jede beliebige mql-Funktion, um seine Regeln zu generieren und jeder Experte Ratgeber, um sie in. Das bedeutet, volle Freiheit für einen EA-Entwickler, damit der Erbauer Ideen für eine in-Entwicklung EA, die die wirklich hilfreiche Teil ist. Da der gegenwärtige Erbauer unter dem gleichen Material leidet, das ich oben erwähnte: Zufälligkeit in den Resultaten, ungesunde Systeme, die nettes quotby chancequot sind. Das ist, warum es einige Zeit dauert, wirklich gute zu finden. Aber mit einem Experten der Verwaltung und den gesamten Bauprozess Überwachung in Bezug auf die Eingänge und die Stichhaltigkeit der Ergebnisse überprüft, das ist ein ganz anderes Spiel Edit: Sie sollten jedoch besser höhere Schritte bei der Optimierung verwenden, da parameterspaces exponentiell wachsen, kann kein Algorithmus optimieren Gut auf Räume, die zu weit sind Joined Jul 2010 Status: Mitglied 789 Beiträge Großartige Arbeit Darwin, das ist alles, was ich sagen kann und ich freue mich sehr auf die neuen Features, klingt sehr vielversprechend. Wie für Optimierungsschritte, halte ich sie so hoch wie möglich, aber so niedrig wie nötig. Obwohl die Schrittweite eher ein Problem für alte genetische Optimierung algos war. Heutzutage gibt es sehr gute, wo Schritt-Größe nicht viel zu viel. Vielleicht möchten Sie in quotCovariance Matrix Adaptation Evolutionary Strategyquot zu suchen. Für wissenschaftlichen Hintergrund sehen: Nach wissenschaftlichen Benchmarks übertreffen neun andere, die beliebtesten evolutionären Strategien (wie PSO, genetische und differentielle Evolution). Es ist anzumerken, dass, wie es bei vielen Kontinente-Raum-Suchalgorithmen der Fall ist, der abnehmende Quotstepquot-Parameter in Optimize () - Funktionsaufrufen die Optimierungszeiten nicht signifikant beeinflusst. Das einzige, was zählt ist das Problem quotdimensionquot, d. h. die Anzahl der verschiedenen Parameter (Anzahl der Optimierung Funktionsaufrufe). Die Anzahl von quotstepsquot pro Parameter kann eingestellt werden, ohne die Optimierungszeit zu beeinflussen. Verwenden Sie daher die feinste Auflösung, die Sie benötigen. Theoretisch sollte der Algorithmus in der Lage sein, eine Lösung in höchstens 900 (N3) (N3) Backtests zu finden, wobei quotNquot die Dimension ist. In der Praxis konvergiert es eine LOT schneller. Beispielsweise kann die Lösung in 3 (N3) dimensionalen Parameterraum (z. B. 100100100 1 Million erschöpfende Schritte) in nur 500-900 CMA-ES-Schritten gefunden werden. Dies ist bei weitem die beste Optimierung algo Ive jemals verwendet. hier Mitglied 789 Beiträge Btw, nur darauf hinweisen dies aus den Benutzern: Könnte für Ihr Programm zu Beigetreten Juli 2010 Der Status interessant sein, das Sie mehr als 32 MT4 Instanzen SYSTEM-WIDE (eine dumme neue quotprotectionquot Metaquotes alle hinzugefügt baut gt 600 laufen kippe ), nehmen sie so vorsichtig, wenn sie die Clusterbildung nicht, wie sie sonst gewohnt Einführung zu vielen Fällen zu verwenden (außer Ive die Tatsache, dass Darwin-FX verwendet eine Laufzeit-Patch mit seinem Lader zu entfernen, die Einschränkung Beigetreten Juli 2010 der Status verpasst: Member 789 Beiträge Was Id auch wirklich zu sehen, ist, dass der EA-Builder kann die Verwendung von Indikatoren für den Ausstieg zu vermeiden. Meine besten Systeme sind diejenigen, die mit einem ATR-basierten schleppenden Start Trigger, der, sobald erreicht, beginnt von dort zu verfolgen. So wäre es möglich sein nur verwenden ATR Trailing Stop (und ATR oder feste SL natürlich) für Beenden anstelle von Indikatoren Anmeldedatum Mai 2011 Status: Mitglied 193 Beiträge Dies wird Rückzieher Suchoptimierungsalgorithmus (BSA), ein neuer evolutionärer Algorithmus besser als CMA-ES pinarcivicioglu / ds. html Beigetreten Juli 2010 Status: Mitglied 789 Beiträge Sorry für die vielen Beiträge, aber ich bin Haufen Fehler im Protokoll erhalten: HTMLREPORT mt4instance DOES NOT EXIST :: Backtest ERROR XYZDATFRA4504777418606 nicht mt4 ausführen kann, irren 11 PARTLOG HTMLREPORT nICHT ERROR ACHTUNG EXIST BACKTEST BERICHT NICHT EXTREMT MT4 IDLES, DAMN cpuusage 4 mem 210928 caches 0. Sein ok, wenn dieses von Zeit zu Zeit geschieht. Wenn es oft passiert, starten Sie bitte die MT4, aus denen Sie die Cluster, lassen Sie es aktualisieren, schließen Sie es und erstellen Sie den mt4-Cluster Gleiches, wenn User Account Control manchmal erscheint. MT4 ERROR NUM 11 HTMLREPORT NICHT mt4instance EXIST :: Backtest ERROR XYZDATFRA4504662870626 nicht mt4 ausführen kann, irren 11 PARTLOG HTMLREPORT NICHT ERROR ACHTUNG BACKTEST REPORT EXIST ist nicht vorhanden I 10 MT4-Instanzen auf einem 32 CPU-Core-Maschine im Cluster bin mit (nicht Hyperthreaded) und 16GB RAM, so dass die Maschine leistungsstark genug ist. MT4 ist auf den neuesten Build bereits aktualisiert und keine UAC läuft läuft alles hat Admin-Privilegien (seine laufen auf Win 2k12 Server), aber immer noch gibt es die quotMT4 Leerlauf Fehlerquot, die akzeptabel wäre, wenn es werent die quotHTMLREPORT nicht EXISTquot Probleme, die offensichtlich führen Dass Ihr Programm nicht erhalten die Backtest-Ergebnisse, die es von der verwandten MT4-Instanz will, rechts Whats falsch hier Ich benutze diese Maschine für die Optimierung für MT4 Tag und Tag ohne Probleme. Update: obiges Problem mit den fehlenden HTML Berichten / MT4 quotidlingquot scheint nur zu passieren, wenn die Verwendung länger als 1080 Tage max für die Optimierung Zeitbereich (Ich habe versucht, von 365 bis 4000 Tage anstatt 1080 Tage max seit ich 14 Jahre habe Daten und wollte mehr für den ersten Test verwenden). Jedenfalls, wenn die Einstellung auf 1080 Tage max, tritt der Fehler viel weniger und überhaupt nicht manchmal.